Вопрос теста:
Если автокорреляция отсутствует, то DW ?
Варианты ответов на тест:
  • 1) 1
  • 2) -1
  • 3) 2
  • 4) 0
  • 5) -2
Варианты ответов на тест:
  • 1) 1
  • 2) -1
  • 3) 2
  • 4) 0
  • 5) -2
ВНИМАНИЕ!

Если у вас в тесте остались нерешённые вопросы, то обязательно воспользуйтесь поиском по нашей базе тестов. С большой долей вероятности они там есть.

Перейти на страницу поиска
Другие тесты по этой теме
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна: Если зависимость объема спроса от цены характеризуется постоянной эластичностью, то моделирование целесообразно проводить на основе ... Если записать типы эконометрических моделей в следующем порядке:1) точно идентифицируемая система одновременных уравнений,2) сверхидентифицируемая система одновременных уравнений,3) уравнение множественной регрессии,4) уравнение множественной регрессии при автокорреляции остатков,то методы, применяемые для нахождения параметров соответствующих типов эконометрических моделей, будут расположены в следующем порядке Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются: