Вопрос теста:
Для обнаружения автокорреляции в остатках используется ...
Варианты ответов на тест:
  • статистика Дарбина – Уотсона
  • тест Уайта
  • критерий Гольдфельда – Квандта
  • тест Парка
Варианты ответов на тест:
  • статистика Дарбина – Уотсона
  • тест Уайта
  • критерий Гольдфельда – Квандта
  • тест Парка
ВНИМАНИЕ!

Если у вас в тесте остались нерешённые вопросы, то обязательно воспользуйтесь поиском по нашей базе тестов. С большой долей вероятности они там есть.

Перейти на страницу поиска
Другие тесты по этой теме
Для того, чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной Для эконометрической модели уравнения регрессии ошибка модели определяется как ______ между фактическим значением зависимой переменной и ее расчетным значением. Если автокорреляция отсутствует, то DW ? Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна: