Вопрос теста:
Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV
Варианты ответов на тест:
  • 1) >
  • 2) <
  • 3) ?
  • 4) =
  • 5) ?
Варианты ответов на тест:
  • 1) >
  • 2) <
  • 3) ?
  • 4) =
  • 5) ?
ВНИМАНИЕ!

Если у вас в тесте остались нерешённые вопросы, то обязательно воспользуйтесь поиском по нашей базе тестов. С большой долей вероятности они там есть.

Перейти на страницу поиска
Другие тесты по этой теме
Для аддитивной модели временного ряда Y = T + S + E сумма скорректированных сезонных компонент равна ... Для мультипликативной модели временного ряда Y = T · S · E сумма скорректированных сезонных компонент равна ... Для обнаружения автокорреляции в остатках используется ... Для того, чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной Для эконометрической модели уравнения регрессии ошибка модели определяется как ______ между фактическим значением зависимой переменной и ее расчетным значением.